Pricing double barrier options using Laplace transforms

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Pelsser, Antoon André Jean (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Hui, Cho H. (BerichterstatterIn), Lo, C. F. (BerichterstatterIn), Yuen, P. H. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2000
Schlagworte:	Optionsgeschäft > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue on computational methods in finance (part I)	2009	13.2009,3
Special issue on computational methods in finance (part II)	2009	13.2009,4