A correction note on the first passage time of an Ornstein-Uhlenbeck process to a boundary

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Leblanc, Boris (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Renault, Olivier (VerfasserIn), Scaillet, Olivier (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2000
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Stochastischer Prozess > Volatilität > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue on computational methods in finance (part I)	2009	13.2009,3
Special issue on computational methods in finance (part II)	2009	13.2009,4