From value at risk to stress testing the extreme value approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of banking & finance
1. Verfasser: Longin, François M. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2000
Schlagworte:
Risiko > Verlust > Portfolio-Management > Wahrscheinlichkeitsrechnung > Volatilität > Theorie > Finanzkrise > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: Journal of banking & finance
Beschreibung:Graph. Darst
ISSN:0378-4266