Die Ermittlung von Value-at-Risk-Handelslimiten zur Kontrolle und Steuerung von Marktrisiken bei kontinuierlicher Überprüfung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Operations research proceedings 1999
1. Verfasser:	Locarek-Junge, Hermann (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Straßberger, Mario (VerfasserIn), Vollbehr, Henning (VerfasserIn)
Pages:	1999
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	2000
Schlagworte:	Wertpapierhandel > Risikomanagement > Bankrisiko > Portfolio-Management > Theorie > Risikomaß > Aufsatz im Buch
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Bestellen

Titel	Jahr	Verfasser
Finite element modeling of exotic options	2000	Topper, Jürgen
Die optimale Gestaltung eines Händlernetzes im Automobilbereich	2000	Haase, Knut
Game-playing experiments	2000	Güth, Werner
Cooperative and noncooperative R&D activities in an oligopolistic market	2000	Campisi, Domenico
Asset-liability optimization for pension fund management	2000	Pflug, Georg
Support and implementation of the Kalai-Smorodinsky bargaining solution	2000	Haake, Claus-Jochen
The timing of informational activities in decision and control problems	2000	Chwolka, Anne
Cooperative procedures for multiple-issue negotiations	2000	Raith, Matthias
A new model for planning complex assembly lines in support of efficient mass customization	2000	Bock, Stefan
The impact of exchange rate changes on international pricing	2000	Löbler, Helge
Total late work criteria for shop scheduling problems	2000
Project scheduling with discounted cash flows and general temporal constraints	2000	Zimmermann, Jürgen
Approximation der risikoneutralen Verteilung : Methodenvergleich und Implementierung	2000	Schiefner, Lars
Computergestützte Anfragebewertung im industriellen Anlagengeschäft	2000	Kulmann, Friedhelm
Aggregation von drei Dimensionen des Downside-Risikos durch einen modifizierten Sen-Index	2000	Eggers, Frank
Die Ermittlung von Value-at-Risk-Handelslimiten zur Kontrolle und Steuerung von Marktrisiken bei kontinuierlicher Überprüfung	2000	Locarek-Junge, Hermann
CAPM und systematische bzw. unsystematisches Risiko unter Kurssprüngen	2000	Nietert, Bernhard
A parallel B & B algorithm to optimize a combination of job tardiness and machine utilization in flexible flow lines	2000	Brockmann, Klaus
Comparison of exchange rate forecasts by neural networks and by econometric methods	2000	Beinsen, Lutz
Lower and upper bounds for the resource investment problem	2000	Drexl, Andreas

Alle Artikel auflisten