Marktbasierte Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen

Zugl.: Gießen, Univ., Diss., 1999

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Ahrens, Ralf (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	Berlin Duncker & Humblot 2000
Schriftenreihe:	Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen / A 169
Schlagworte:	1970-1997 > Zins > Prognoseverfahren > Finanzmarkt > Effizienzmarkthypothese > Zinsstruktur > Zeitreihenanalyse > Markov-Kette > Schätzung > Theorie > Deutschland > regime switching model > Interest rates > Forecasting > Interest > Germany > Hochschulschrift > Prognose
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis Inhaltstext
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