Optimal control of linear stochastic systems with singular costs, and the mean-variance hedging problem with stochastic market conditions

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Kohlmann, Michael (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Konstanz Univ., Center of Finance and Econometrics 2000
Schriftenreihe:	Discussion paper series / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie, Universität Konstanz 00/13
Schlagworte:	Kontrolltheorie > Stochastischer Prozess > Optionspreistheorie > Hedging > Theorie > backward stochastic differential equation > Arbeitspapier > Graue Literatur
Online Zugang:	http://cofe.uni-konstanz.de/Papers/dp00_13.PDF http://econometrics.wiwi.uni-konstanz.de/CoFE/Papers/dp00_13.PDF
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