Optimal control of linear stochastic systems with singular costs, and the mean-variance hedging problem with stochastic market conditions

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Kohlmann, Michael (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Konstanz Univ., Center of Finance and Econometrics 2000
Schriftenreihe:Discussion paper series / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie, Universität Konstanz 00/13
Schlagworte:
Online Zugang:http://cofe.uni-konstanz.de/Papers/dp00_13.PDF
http://econometrics.wiwi.uni-konstanz.de/CoFE/Papers/dp00_13.PDF
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