Optimal control of linear stochastic systems with singular costs, and the mean-variance hedging problem with stochastic market conditions
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | UnknownFormat |
Sprache: | eng |
Veröffentlicht: |
Konstanz
Univ., Center of Finance and Econometrics
2000
|
Schriftenreihe: | Discussion paper series / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie, Universität Konstanz
00/13 |
Schlagworte: | |
Online Zugang: | http://cofe.uni-konstanz.de/Papers/dp00_13.PDF http://econometrics.wiwi.uni-konstanz.de/CoFE/Papers/dp00_13.PDF |
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