Implied volatility of interest rate options an empirical investigation of the market model

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Christiansen, Charlotte (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Strunk Hansen, Charlotte (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Aarhus 2000
Schriftenreihe:	Working paper series / Centre for Analytical Finance, University of Aarhus 53
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Zinsstruktur > Zinsderivat > Volatilität > USA > Effizienzmarkthypothese > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	36 S graph. Darst