Implied volatility of interest rate options an empirical investigation of the market model

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Christiansen, Charlotte (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Strunk Hansen, Charlotte (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Aarhus 2000
Schriftenreihe:	Working paper series / Centre for Analytical Finance, University of Aarhus 53
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Zinsstruktur > Zinsderivat > Volatilität > USA > Effizienzmarkthypothese > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Keine Ergebnisse!