Implied volatility of interest rate options an empirical investigation of the market model

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Christiansen, Charlotte (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Strunk Hansen, Charlotte (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Aarhus 2000
Schriftenreihe:Working paper 00,1
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Zinsstruktur > Zinsderivat > Volatilität > USA > Effizienzmarkthypothese > Arbeitspapier > Graue Literatur
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