Nonparametric estimation of multifactor continuous time interest rate models

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Downing, Chris (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Washington, DC Board of Governors of the Federal Reserve System 1999
Schriftenreihe:Finance and economics discussion series 1999-62
Schlagworte:
Zinsstruktur > Nichtparametrisches Verfahren > Schätzung > Theorie > kernel regression > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Literaturverz. S. 25 - 26
Internetausg.:http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/1999/199962/199962pap.pdf
Beschreibung:46 S
graph. Darst