Random walk duality and the valuation of discrete lookback options

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Applied mathematical finance
1. Verfasser: Aitsahlia, Farid (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Lai, Tze Leung (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1998
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: Applied mathematical finance
ISSN:1350-486X