Estimating state-price densities from derivative prices parametric and nonparametric methods

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Guidolin, Massimo (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Milano 1999
Schriftenreihe:Studi e quaderni Serie di econometria ed economia applicata 1999,7
Schlagworte:
Börsenkurs > Derivat > Optionspreistheorie > Schätzung > Nichtparametrisches Verfahren > Theorie > Statistische Verteilung > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:47 S