On regression-based tests for persistence in logarithmic volatility models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Econometric reviews
1. Verfasser:	Psaradakis, Zacharias G. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Tzavalis, Elias (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1999
Schlagworte:	1991-1994 > ARCH-Modell > Volatilität > Stochastischer Prozess > Statistischer Test > Theorie > Wechselkurs > Schätzung > Großbritannien > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	In: Econometric reviews
ISSN:	0731-1761