An introduction to econophysics : correlations and complexity in finance

An introduction to econophysics correlations and complexity in finance

Introduction -- Efficient market hypothesis -- Random walk -- Levy stochastic processes and limit theorems -- Scales in financial data -- Stationarity and time correlation -- Time correlation in financial time series -- Stochastic models of price dynamics -- Scaling and its breakdown -- ARCH and GAR...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Mantegna, Rosario N. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Stanley, H. Eugene (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Cambridge u.a. Cambridge Univ. Press 2000
Schlagworte:
Finanzmarkt > Zeitreihenanalyse > Statistische Methode > Wahrscheinlichkeitsrechnung > Mathematik > Physik > Theorie > Finance > Statistical methods > Mathematical models > Statistical physics > Einführung > Kapitalmarkttheorie > Statistische Physik
Online Zugang:Inhaltstext
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