An introduction to econophysics correlations and complexity in finance

Introduction -- Efficient market hypothesis -- Random walk -- Levy stochastic processes and limit theorems -- Scales in financial data -- Stationarity and time correlation -- Time correlation in financial time series -- Stochastic models of price dynamics -- Scaling and its breakdown -- ARCH and GAR...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Mantegna, Rosario N. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Stanley, H. Eugene (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Cambridge u.a. Cambridge Univ. Press 2000
Schlagworte:	Finanzmarkt > Zeitreihenanalyse > Statistische Methode > Wahrscheinlichkeitsrechnung > Mathematik > Physik > Theorie > Finance > Statistical methods > Mathematical models > Statistical physics > Einführung > Kapitalmarkttheorie > Statistische Physik
Online Zugang:	Inhaltstext Sample text Publisher description
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Beschreibung
Zusammenfassung:	Introduction -- Efficient market hypothesis -- Random walk -- Levy stochastic processes and limit theorems -- Scales in financial data -- Stationarity and time correlation -- Time correlation in financial time series -- Stochastic models of price dynamics -- Scaling and its breakdown -- ARCH and GARCH processes -- Financial markets and turbulence -- Correlation and anticorrelation between stocks -- Taxonomy of a stock portfolio -- Options in idealized markets -- Options in real markets.
Beschreibung:	Literaturverz. S. 137 - 144 Hier auch später erschienene, unveränderte Nachdrucke
Beschreibung:	IX, 148 S. Ill., graph Darst. 26 cm
ISBN:	0521620082 0-521-62008-2 0521039878 0-521-03987-8 9780521620086 978-0-521-62008-6 9780521039871 978-0-521-03987-1