Selecting from amongst non-nested conditional variance models information criteria and portfolio determination

Literaturverz. S. 23 - 25

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Brooks, Chris (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Burke, Simon P. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Reading Univ., Dep. of Economics 1999
Schriftenreihe:	Discussion papers in quantitative economics and computing / E 56
Schlagworte:	ARCH-Modell > Theorie > Heteroskedastizität > Arbeitspapier > Graue Literatur
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