Long-term equity anticipation securities and stock market volatility dynamics

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Bollerslev, Tim (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mikkelsen, Hans Ole Æ. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1999
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Volatilität > ARCH-Modell > Aktienmarkt > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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