SEMIFAR models a semiparametric framework for modelling trends, long range dependence and nonstationarity

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Beran, Jan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Konstanz Univ., Center of Finance and Econometrics 1999
Schriftenreihe:	Discussion paper series / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie, Universität Konstanz 99/16
Schlagworte:	Nichtparametrisches Verfahren > Zeitreihenanalyse > Theorie > ARMA-Modell > Arbeitspapier > Graue Literatur
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis http://cofe.uni-konstanz.de/Papers/dp99_16.pdf
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