Trend stationarity in the I(2) cointegration model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of econometrics
1. Verfasser: Rahbek, Anders (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kongsted, Hans Christian (VerfasserIn), Jørgensen, Clara M. D. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1999
Schlagworte:
Zeitreihenanalyse > Kointegration > VAR-Modell > Theorie > Geldnachfrage > Schätzung > Großbritannien > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: Journal of econometrics
ISSN:0304-4076