A lagged dependent variable, autocorrelated disturbances, and unit root tests - peculiar OLS bias properties - a pedagogical note

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied economics
1. Verfasser:	Maeshiro, Asatoshi (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1999
Schlagworte:	Lag-Modell > Einheitswurzeltest > Zeitreihenanalyse > Monte-Carlo-Simulation > Theorie > Autokorrelation > Kleinste-Quadrate-Methode > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: Finance and the real economy	2018	volume 50, numbers 34-36 (July 2018)
Special issue: Recent developments in applied economics and finance	2015	47.2015,34/36
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