Nichtparametrische Schätzung des Value-at-Risk von Zinsswaps

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quantitative Verfahren im Finanzmarktbereich
1. Verfasser:	Ridder, Thomas (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	1996
Schlagworte:	Zinsrisiko > Swap > Schätztheorie > Theorie > Schätzung > Deutschland > Aufsatz im Buch
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