SG-portfolio test problems for stochastic multistage linear programming

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Selected papers of the Symposium on Operations Research (SOR'95)
Weitere Verfasser:	Frauendorfer, Karl (BerichterstatterIn)
Pages:	95
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1996
Schlagworte:	Portfolio-Management > Mathematische Optimierung > Theorie > Aufsatz im Buch
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