Nichtparametrische Verfahren zur Analyse und Prognose von Finanzmarktdaten

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finanzmarktanalyse und -prognose mit innovativen quantitativen Verfahren
1. Verfasser: Lütkepohl, Helmut (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Tschernig, Rolf (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:ger
Veröffentlicht: 1996
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Titel Jahr Verfasser
Prognose der Rendite 10jähriger Bundesanleihen mit neuronalen Netzen 1996 Engels, Christian
Bayes'sche Modelle zur Prognose des langfristigen Zinssatzes in Deutschland 1996 Polasek, Wolfgang
Verschiedene Verfahren zur Zinsprognose : ein methodischer Prognosegütevergleich 1996 Breckling, Jens
Kointegration von Renten- und Aktienmarkt 1996 Sauer, Egbert
Finanzmarktprognosen mit neuronalen Netzen : Anforderungsprofil aus der praktischen Sicht eines Anwenders 1996
A new method for volatility estimation with applications in foreign exchange rate series 1996 Bossaerts, Peter L.
Zinsprognose mit univariater nichtparametrischer Zeitreihenanalyse 1996 Härdle, Wolfgang
Zinsanstieg 1994 : eine fundamentale Erklärung mit Hilfe eines ökonometrischen Modells 1996 Jörg, Harald
Analyse und Vorhersage von Finanzmarktdaten 1996
Einsatz integrierter Modelle für die simultane Prognose von Aktienkursen, Zinsen und Währungen für mehrere Länder mit neuronalen Netzen 1996 Rehkugler, Heinz
Einfache ökonometrische Benchmark für den Prognosegütevergleich 1996 Hillmer, Matthias
Variable selection and prediction in B-VAR models 1996 Polasek, Wolfgang
Nichtparametrische Verfahren zur Analyse und Prognose von Finanzmarktdaten 1996 Lütkepohl, Helmut
Wechselkursprognose : Fehlerkorrekturmodelle im Vergleich mit neuronalen Netzen 1996 Steurer, Elmar
Anwendungen neuronaler Netze 1996
Fallbasiertes Schließen in der Finanzwelt : eine echte Alternative zu neuronalen Netzen? 1996 Reinartz, Thomas P.
Künstliche neuronale Netze : ein Überblick über die theoretischen Grundlagen 1996 Schwenker, Friedhelm
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