Der Einfluß einer Begrenzung des Value at Risk oder des Lower Partial Moment One auf die Risikoübernahmen

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Credit Risk und Value-at-Risk Alternativen
1. Verfasser:	Guthoff, Anja (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pfingsten, Andreas (BerichterstatterIn), Wolf, Juliane (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	1998
Schlagworte:	Bankrisiko > Messung > Entscheidungstheorie > Erwartungsnutzen > Bilanzstrukturmanagement > Theorie > Aufsatz im Buch
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Titel	Jahr	Verfasser
Der Einfluß einer Begrenzung des Value at Risk oder des Lower Partial Moment One auf die Risikoübernahmen	1998	Guthoff, Anja
Stabilität des Bilanzbonitätsindikators bei internationalen Abschlüssen und Möglichkeit zur Bepreisung von Bonitätsrisiken auf der Basis von A-posteriori-Wahrscheinlichkeiten	1998	Baetge, Jörg
Zinsänderungsrisiko und Bonitätsänderungsrisiko integriert betrachtet : ein Überblick über den Stand der Literatur	1998	Spellmann, Frank
Risikomessung in Portefeuilles mit Derivaten	1998	Locarek-Junge, Hermann
Risikoadjustierte Performancesteuerung in der Schadenversicherung	1998	Albrecht, Peter