A simple model for option pricing with jumping stochastic volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Herzel, Stefano (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1998
Schlagworte:	Black-Scholes-Modell > Hedging > Volatilität > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	In: International journal of theoretical and applied finance
Beschreibung:	Graph. Darst
ISSN:	0219-0249