Monte Carlo valuation of interest rate derivatives under stochastic volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of fixed income
1. Verfasser:	Clewlow, Les (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Strickland, Chris (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1997
Schlagworte:	Zinsderivat > Optionspreistheorie > Zinsstruktur > Monte-Carlo-Simulation > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue : Credit risk	2008	18.2008,1
Symposium on credit risk	2000	9.2000,4