Contingent claims and market completeness in a stochastic volatility model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Romano, Marc (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Touzi, Nizar (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1997
Schlagworte:	Optionsgeschäft > Unvollkommener Markt > Effizienzmarkthypothese > Volatilität > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0960-1627