Option pricing under stochastic volatility and stochastic interest rate in the Spanish case

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Applied financial economics
1. Verfasser: Sáez, Marc (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1997
Schlagworte:
1987-1994 > Black-Scholes-Modell > Optionspreistheorie > Volatilität > Zins > Schätzung > Theorie > Spanien > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:Graph. Darst
ISSN:0960-3107