Volatility persistence and switching ARCH in Japanese stock returns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Financial engineering and the Japanese markets
1. Verfasser: Fong, Wai-mun (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1997
Schlagworte:
Kapitaleinkommen > Volatilität > Zeitreihenanalyse > Japan > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:Graph. Darst
ISSN:1380-2011