A note on the stability of lognormal interest rate models and the pricing of Eurodollar futures

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Sandmann, Klaus (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sondermann, Dieter (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1997
Schlagworte:	Zinsstruktur > Wirtschaftsmodell > Wahrscheinlichkeitsrechnung > Währungsderivat > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
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