Finding cointegration rank in high dimensional systems using the Johansen test an illustration using data based Monte Carlo simulations

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The review of economics and statistics
1. Verfasser:	Ho, Mun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sørensen, Bent E. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1996
Schlagworte:	Zeitreihenanalyse > Simulation > Statistische Methodenlehre > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0034-6535