A state-space model of diffusion-jump process with heteroscedasticity estimating the daily flow of information in stock prices

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Kyŏngje-yŏn'gu
1. Verfasser:	Kim, Myung-jig (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1995
Schlagworte:	Börsenkurs > Volatilität > Informationsverbreitung > Schätztheorie > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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