A multifactor Gauss Markov implementation of Heath, Jarrow, and Morton

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Brace, Alan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Musiela, Marek (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1994
Schlagworte:	1993-1994 > Zinsstruktur > Optionspreistheorie > Hedging > Theorie > Optionsgeschäft > Australien > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	Graph. Darst
ISSN:	0960-1627