Convergence of American option values from discrete- to continuous-time financial models

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Amin, Kaushik I. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Khanna, Ajay (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1994
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Zeitökonomie > Theorie > Martingales > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0960-1627