Statistical duration: a spread model of rate sensitivity across fixed-income sectors

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of fixed income
1. Verfasser: Leibowitz, Martin L. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kogelman, Stanley (VerfasserIn), Bader, Lawrence N. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1994
Schlagworte:
Kapitaleinkommen > Zinsrisiko > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: The journal of fixed income
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:1059-8596