Quasi mean reversion in an efficient stock market the characterisation of economic equilibria which support black-scholes option pricing

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The economic journal
1. Verfasser:	Hodges, Stewart D. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Carverhill, Andrew (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1993
Schlagworte:	Derivat > Risikoprämie > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1468-0297