General equilibrium pricing of options on the market portfolio with discontinuous returns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The review of financial studies
1. Verfasser:	Naik, Vasanttilak (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Petzold, Günter (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1990
Schlagworte:	CAPM > Derivat > Portfolio-Management > Risikoprämie > Hedging > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0893-9454