Conditions on consistency for testing hypotheses under rational expectation by vector autoregressive models and cointegration

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The economic studies quarterly
1. Verfasser:	Kunitomo, Naoto (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Yamamoto, Taku (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1990
Schlagworte:	Schätztheorie > Theorie > VARMA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
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