On the properties of the valuation formula for an unprotected American call option with known dividends and the computation of its implied standard deviation

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Advances in futures and options research
1. Verfasser:	Welch, Robert L. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chen, David M. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1988
Schlagworte:	Derivat > Börsenkurs > Prognose > Schätztheorie > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1048-1559