Testing the martingale hypothesis in Deutsche Mark futures with models specifying the form of heteroscedasticity

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of applied econometrics
1. Verfasser:	McCurdy, Thomas H. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Morgan, Ieuan G. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1988
Schlagworte:	1981-1985 > Währungsderivat > Theorie > Deutschland > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0883-7252