Consistent covariance matrix estimation in probit models with autocorrelated errors

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Estrella, Arturo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Rodrigues, Anthony P. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: New York 1998
Schriftenreihe:Staff reports Federal Reserve Bank of New York 39
Schlagworte:
Schätztheorie > Mikroökonometrie > Prognoseverfahren > Statistische Methodenlehre > Theorie > Analysis of covariance > Autocorrelation (Statistics) > Probits > Arbeitspapier > Graue Literatur
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