Evaluation of derivative security prices in the Heath Jarrow-Morton framework as path integrals using fast fourier transform techniques

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Chiarella, Carl (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Hassan, Nadima el (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Broadway, NSW 1997
Schriftenreihe:	Working paper series University of Technology, Sydney, Faculty of Business, School of Finance and Economics 72
Schlagworte:	Zinsstruktur > Optionspreistheorie > Volatilität > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
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