A new approach to the estimation of stochastic differential equations with an application to the Japanese interest rates

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Kogure, Atsuyuki (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Tokyo Inst. for Monetary and Economic Studies 1997
Schriftenreihe:	IMES discussion paper series 97,8
Schlagworte:	1981-1992 > Zinsderivat > Volatilität > Stochastischer Prozess > Schätztheorie > Theorie > Japan > Arbeitspapier > Graue Literatur
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