Nonlinear time series analysis with applications to foreign exchange rate volatility : with 29 tables

Nonlinear time series analysis with applications to foreign exchange rate volatility with 29 tables

Zugl.: Berlin, Univ., Diss., 1996

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Hafner, Christian M. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:ger
Veröffentlicht: Heidelberg u.a. Physica-Verl. 1998
Schriftenreihe:Contributions to economics
Schlagworte:
Volatilität > Zeitreihenanalyse > Schätztheorie > Chaostheorie > Finanzmarkt > Theorie > Schätzung > Wechselkurs > Deutschland > USA > Bibliographie enthalten > Kapitalmarkttheorie > Nichtlineare Zeitreihenanalyse > ARCH-Prozess > Nichtparametrisches Modell
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Beschreibung
Zusammenfassung:Zugl.: Berlin, Univ., Diss., 1996
Literaturverz. S. 195 - 209
Beschreibung:XIX, 222 S. : graph. Darst
ISBN:379081041X
3-7908-1041-X