Modeling and pricing long-memory in stock market volatility

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Bollerslev, Tim (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mikkelsen, Hans Ole Æ. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	°Arhus 1994
Schriftenreihe:	Working paper D 94,5
Schlagworte:	Börsenkurs > Schätztheorie > Zeitreihenanalyse > Theorie > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	26, [ca. 10] S. : graph. Darst