Index-option pricing with stochastic volatility and the value of accurate variance forecasts

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Engle, Robert F. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kane, Alex (VerfasserIn), Noh, Jaesun (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	San Diego 1993
Schriftenreihe:	Discussion paper Department of Economics, University of California 93,43
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