Estimation of the dynamic stochastic volatility model for asset price determination by simulated maximum likelihood

Durham, NC, Duke Univ., Diss., 1991

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Daníelsson, Jón (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1991
Schlagworte:	Schätztheorie > Simulation > Theorie > Börsenkurs > USA > Graue Literatur
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Keine Ergebnisse!