Optimal portfolios with bounded value-at-risk

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Klüppelberg, Claudia (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Korn, Ralf (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Mainz Johannes-Gutenberg-Univ. 1998
Schriftenreihe:	Berichte zur Stochastik und verwandten Gebieten 98,5
Schlagworte:	Portfolio-Management > Black-Scholes-Modell > Theorie > Risikomaß > Varianzanalyse > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	33 S graph. Darst