Nichtparametrische Schätzung bedingter Quantile in Zeitreihen mit Anwendungen auf Finanzmarktdaten

Zugl.: Konstanz, Univ., Diss., 1996

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Abberger, Klaus (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	Konstanz Hartung-Gorre 1996
Ausgabe:	1. Aufl.
Schriftenreihe:	Konstanzer Dissertationen 530
Schlagworte:	Schätzung > Zeitreihenanalyse > Statistische Methodenlehre > Theorie > Kapitaleinkommen > Aktienmarkt > Deutschland > Hochschulschrift > Kreditmarkt > Quantil > Nichtparametrische Schätzung
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