Reconstruction of Time-Dependent Implied Volatility by Market Observations for European Options in Jump-Diffusion Models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Society for Industrial and Applied Mathematics (14. : 2019 : Sofia) Advanced computing in industrial mathematics
1. Verfasser:	Georgiev, Slavi G. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Vulkov, Lubin G. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:
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